Ottimizzare Trading System Excel

Alcuni esempi di segnali di entrata c Vorstellung n. 7: il comportamento del mercato eilee completamente casuale. Cioacute che egrave importieren nicht egrave se si compra o se si vende ma quanto si compra o si vende. Questo concetto Dera Ursprung Uruguay Dallo Studio dei giochi dazzardo kommen la Roulette. Si sostiene che il fettto che si possa realizzare unoperazione in utile piuttosto che in perdita egrave in sostanza Fragmentierung di fortuna percioacute diviene importante possedere una tecnica per sapere quanto giocare e quando uscire dalle operazioni. Tra i metodi piuacute Noti che appartengono a questa categoria ricordiamo i classici Martingale in cui ogni volta che si perde si raddoppia limporto, e Anti-Martingale 20 in cui si raddoppiano le vincite. Il....................................................... (1987) und Balzara (1992) beschrieben. E il Taktischer Handel von Eliason Vedi Eliason (1989) e Logan (1989). Idee 8: anche nellandamento apparentemente caotico dei prezzi esiste un ordinieren nascosto che egrave rintracciabile con metodi matematici. Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb. Per usar un po di linguaggio tecnico si puoacute dire che si sostiene lesistenza in molte serie di prezzi generati da un sistema dinamico caotico nicht lineare con punti di attrazione detti strani normalmente di dimensione frattale. Ein detta dei sostenitori di questo approccio, Tali sistemi sono almeno in parte ricostruibili attraverso luso dei diagrammi di fase, il calcolo della dimensione Frattale ed il calcolo degli esponenti di Lyapunov. Im altri termini: parte dei movimenti dei prezzi che noi riteniamo casuali potrebbero nicht essere cosiacute casuali. Oggi egrave mögen costruire dei sistemi di equazioni che in talune zirkostanze esibiscono un comportamento apparente del tutto caotico e casuale, ma che in realtagrave egrave deterministico anche se di un determinismo molto complesso. Questo significa che, identificando il processo sottostante alla dinamica Caótica, sarebbe possibile poter prevedere con molto maggior precisione di quanto non si possa fare con altri metodi il futuro comportamento dei prezzi La matematica del Caos e dei Frattali ha ricevuto recentemente molta attenzione. (1991), Ruelle (1991), Devaney (1990), veröffentlicht in der Rechtssache Partulfare (1987), in der Rechtssache Particulum et al. . La matematica von caos egrave sicuramente un argomento affascinante. Dobbiamo tuttavia dire che si mantiene una perplessitagrave di fondo circa il possibile uso pratico di questa metodologia per lo Sviluppo di sistemi di Handels ed in particolare pro lidentificazione dei segnali di entrata. La perplessitagrave egrave questa: pro produrre segnali di entrata io devo con questa metodologia essere in grado di comprendere la natura piuacute profonda del funzionamento del mercato pro poterla poi modellizzare. Un obiettivo che farebbe rabbrividire il piuacute preparato degli analisti e che pro quello che ci riguarda egrave sufficiente ein scoraggiarci. Questo naturalmente nicht bedeutungsvolle che in casi particolari, alcuni elementi utili circa la progettazione di particolari segnali di entrata possano venere anche da questa metodologia. Esiste giagrave un primo esempio di un segnale detto Delta Phenomenon di Wilder che apparentemente usa alcuni di questi concetti anche se non egrave assolutamente chiaro il modo Vedi Wilder (1990). Ci lascia tuttavia moltissimi dubbi il fatto che lautore nicht espliciti Chiara questo sistema nelle verklagen componenti e non ne incoraggeremmo sicuramente luso .. Questa lista nicht egrave natural esaustiva. Soprattutto occorre considerare che nuovi Tipi di segnale vengono proposti ogni mese su PUBBLICAZIONI, riviste specializzate o attraverso seminari e convegni. Linteresse su questo tipo di problemi sembra accrescersi sempre di piugrave eine causa della semper maggiore apertura dei mercati finanziari da un lato e della semper piugrave economica capacitagrave di calcolo dei moderni Computer. E fuori discussione che lapprofondimento anche critico della letteratura esistente in materia possa essere utile pro lanalista, mi permetto tuttavia di fare un invito. Un segnale di entrata puograve forzatamente recepire solamente alcuni degli aspetti von funzionamento del mercato: nicht esisteragrave dunque mai il segnale che egrave semper corretto e la sua ricerca egrave vergeblich. Diviene dunque importante che ogni analista utilizzi segnali che, ein suo modo di vedere, riflettono quelli che egli pensa siano le caratteristiche piugrave notevoli del mercato in questione e le rifletta in un modo che sia compatibile con il suo stile di Handel. Nicht egrave purtroppo quasi mai possibile che esista un segnale che, preso dalla letteratura ein scatola chiusa, riesca ein rappresentare se non lideale almeno il meglio. 24 Vedi Wilder (1990). Ci lascia tuttavia moltissimi dubbi il fatto che lautore nicht espliciti Chiara questo sistema nelle verklagen componenti e non ne incoraggeremmo sicuramente luso. Linvito egrave dunque Rivolto allanalista, affinchegrave, se egli egrave serio relativamente allo studio del mercato, studi non solo i segnali proposti dalla letteratura, ma si Sforzi di modificarli o crearne dei Nuovi al fine di creare la maggiore corrispondenza possibile tra il modo in cui egli Interpreta il mercato ed il funzionamento del suo sistema di Handel. Questo non pro aumentare il Panorama di segnali esistenti (ne Esistono giagrave anche troppi), ma piuttosto pro creare il massimo di SINCRONIA tra analista (Händler) e comportamento del sistema: piugrave lanalista sa cosa aspettarsi dal sistema sia in Termini di forza che di debolezza , Piugrave aumentano le probabilitagrave von Realizzare un profitto. I sistemi di tradieren Una rassegna delle principali metodologie utilizzate in analisi tecnica e dei loro pro e contro. Larticolo illustra ante una semplice metodologia für alle sviluppo di sistemi di trading automatici. Die Strategy Tester ermöglicht es Ihnen, Trading-Strategien (Expert Advisors) zu testen und zu optimieren, bevor Sie sie für Live-Trading einsetzen. Während des Tests wird ein Expert Advisor mit anfänglichen Parametern einmal auf Historiedaten ausgeführt. Während der Optimierung wird eine Handelsstrategie mehrmals mit verschiedenen Sätzen von Parametern ausgeführt, die es ermöglicht, die am besten geeignete Kombination davon auszuwählen. Der Strategie-Tester ist ein Multi-Währungs-Tool zum Testen und Optimieren von Strategien, die mehrere Finanzinstrumente handeln. Der Tester verarbeitet automatisch Informationen aller Symbole, die in der Handelsstrategie verwendet werden, so dass Sie die Liste der Symbole für Test / Optimierung nicht manuell angeben müssen. Der Strategie-Tester ist multi-threaded, so dass alle verfügbaren Computer-Ressourcen zu nutzen. Testen und Optimieren werden mit speziellen Rechenagenten durchgeführt, die als Dienste auf dem Rechner des Benutzers installiert werden. Agenten arbeiten unabhängig und ermöglichen eine parallele Verarbeitung von Optimierungspässen. Eine unbegrenzte Anzahl von Remote Agents kann mit dem Strategy Tester verbunden werden. Zusätzlich kann der Strategie-Tester auf das MQL5-Cloud-Netzwerk zugreifen. Es bringt Tausende von Agenten auf der ganzen Welt zusammen, und diese Rechenleistung steht jedem Benutzer der Handelsplattform zur Verfügung. Zusätzlich zu den Tests und Optimierungen von Expert Advisor können Sie mit dem Strategie-Tester den Betrieb von benutzerdefinierten Indikatoren im visuellen Modus testen. Diese Funktion ermöglicht es, den Betrieb von Demo-Versionen von Indikatoren, die vom Markt heruntergeladen wurden, einfach zu testen. Wie Optimierung Optimierung bedeutet, mehrere Läufe eines Experten Advisor mit Verlaufsdaten mit verschiedenen Sätzen von Parametern, mit dem Ziel, ihre beste Kombination. Während mehrerer Durchläufe werden verschiedene Kombinationen der Eingabeparameter eines Expert Advisor getestet, um die besten zu finden. Sehen Sie das Video: Wie Test Expert Advisors und Indikatoren vor dem Kauf Sehen Sie sich das Video, um zu erfahren, wie ein Trading-Roboter testen, bevor Sie es vom Markt kaufen. Jedes Produkt auf dem Markt wird mit einer kostenlosen Demo-Version zur Verfügung gestellt, die im Strategy Tester getestet werden kann. Sehen Sie sich das Video für Details an. So wählen Sie einen Handelsroboter zum Testen aus Klicken Sie im Kontextmenü eines Expertenberaters im Navigator-Fenster auf Testquot. Danach wird der Expertenrat im Strategie-Tester ausgewählt. Aktivieren der erforderlichen Symbole in der Market Watch für Multi-Währung Experten-Berater Der Strategy Tester ermöglicht Backtesting-Strategien, die mehrere Symbole handeln. Solche Handelsroboter werden konventionell als Multicurrency Expert Advisors bezeichnet. Der Tester lädt beim ersten Aufruf der Symboldaten automatisch den Verlauf der benötigten Symbole von der Handelsplattform (nicht vom Handelsserver) herunter. Nur die fehlenden Preisverlaufsdaten werden zusätzlich vom Handelsserver heruntergeladen. Bevor Sie mit der Optimierung eines Multi-Währungs-Expertenberaters beginnen, aktivieren Sie die Symbole, die zum Testen in der Market Watch erforderlich sind. Klicken Sie im Kontextmenü auf Symbolsquot und aktivieren Sie die erforderlichen Instrumente. Auswählen von Optimierungseinstellungen Bevor Sie mit der Optimierung beginnen, wählen Sie das Finanzinstrument aus, um den Handelsroboterbetrieb, den Zeitraum und den Modus zu testen. Symbol und Zeitraum Wählen Sie das Hauptdiagramm für Test und Optimierung. Die Symbolauswahl ist erforderlich, um die Auslösung von OnTick () - Ereignissen, die in Expertenberatern enthalten sind, bereitzustellen. Darüber hinaus beeinflussen das ausgewählte Symbol und die Periode spezielle Funktionen im Expert Advisor-Code, die aktuelle Diagrammparameter verwenden (z. B. Symbol () und Periode ()). Mit anderen Worten, die Tabelle, an die der Expert Advisor angeschlossen ist, sollte hier ausgewählt werden. Wählen Sie den Test - und Optimierungszeitraum aus. Sie können einen vordefinierten Zeitraum auswählen oder ein benutzerdefiniertes Zeitintervall festlegen. Um eine benutzerdefinierte Periode festzulegen, geben Sie die Start - und Enddaten in die entsprechenden Felder rechts ein. Das spezifische Merkmal des Testers besteht darin, dass es zusätzlich einige Daten herunterlädt, die dem spezifizierten Zeitraum vorangehen (um nicht weniger als 100 bar zu bilden). Dies ist für eine genauere Prüfung und Optimierung erforderlich. Wenn Sie zum Beispiel einen einwöchigen Zeitrahmen testen, werden zwei weitere Jahre heruntergeladen. Wenn nicht genügend Verlaufsdaten für die Bildung von zusätzlichen 100 Balken vorliegen (dies ist insbesondere für die monatlichen und wöchentlichen Zeitrahmen von Bedeutung), wenn zum Beispiel ein Testbeginn nahe dem Beginn der vorhandenen Verlaufsdaten festgelegt wird, dann wird das Startdatum des Tests bestimmt Automatisch verschoben werden. Eine entsprechende Meldung wird dem Strategy Tester Journal hinzugefügt. Mit dieser Option können Sie die Ergebnisse der Optimierung überprüfen, um eine Anpassung an bestimmte Zeitintervalle zu vermeiden. Bei der Vorlaufoptimierung. Wird die in dem Datumsfeld eingestellte Periode in Übereinstimmung mit der ausgewählten Vorwärtsperiode (eine Hälfte, ein Drittel, ein Viertel oder eine benutzerdefinierte Periode, wenn Sie das Vorwärts-Teststartdatum spezifizieren) in zwei Teile unterteilt. Die Expert Advisor-Optimierung erfolgt mit den Daten der ersten Periode. Danach werden 10 (in der Vollsuche) oder 25 (in dem genetischen Algorithmus) der besten Durchläufe ausgewählt und dann in der Vorwärtsperiode getestet. Die Ergebnisse der besten Optimierungsläufe für beide Perioden können auf den Registerkarten Optimierungsergebnisse und Vorwärtsergebnisse verglichen werden. Der Strategie-Tester ermöglicht es Ihnen, Netzwerk-Verzögerungen während einer Expert Advisor-Operation zu emulieren, um die Tests näher an die realen Bedingungen zu bringen. Eine gewisse Zeitverzögerung wird zwischen dem Platzieren einer Handelsanforderung und ihrer Ausführung in dem Strategietester eingefügt. Vom Zeitpunkt des Sendens einer Anfrage bis zur Ausführung kann sich der Preis ändern. Auf diese Weise können Sie beurteilen, wie sich die Handelsbearbeitungsgeschwindigkeit auf die Handelsergebnisse auswirkt. Im Falle des sofortigen Ausführungsmodus können die Benutzer zusätzlich die EAs-Antwort auf ein Requote vom Handelsserver überprüfen. Wenn die Differenz zwischen den angeforderten und den Ausführungspreisen den in der Bestellung angegebenen Abweichungswert übersteigt, erhält die EA ein Requess. Bitte beachten Sie, dass Verzögerungen nur für Trades durchgeführt werden, die von einer EA durchgeführt werden. Wenn zum Beispiel ein EA ausstehende Aufträge verwendet, werden Verzögerungen nur auf die Auftragserteilung, nicht aber auf deren Ausführung angewendet (bei realen Bedingungen erfolgt die Ausführung auf dem Server ohne Netzverzögerung). In diesem Modus werden alle Aufträge auf Anfrage ohne Anforderung ausgeführt. Der Modus wird verwendet, um einen EA in perfekten Bedingungen zu überprüfen. Dieser Modus ermöglicht das Testen eines EA unter Bedingungen, die nahe an reellen sind. Der Verzögerungswert wird wie folgt erzeugt: eine Zahl von 0 bis 9 wird zufällig gewählt - dies ist die Anzahl von Sekunden für eine Verzögerung, wenn eine ausgewählte Zahl gleich 9 ist, wird eine andere Zahl aus dem gleichen Bereich zufällig ausgewählt und zu der ersten hinzugefügt eins. Somit ist die Möglichkeit einer Verzögerung für 0-8 Sekunden 90, die Möglichkeit einer Verzögerung von 9-18 Sekunden ist 10. Sie können einen der vordefinierten Verzögerungswerte auswählen oder einen benutzerdefinierten einstellen. Die Plattform misst den Ping an den Handelsserver und erlaubt Ihnen, diesen Wert als Verzögerung im Tester einzustellen, so dass Sie in der Lage sind, einen Roboter unter realen Bedingungen so nahe wie möglich zu testen. Zeckenerzeugungsmodus Wählen Sie einen der Zeckenerzeugungsmodi aus: Jedes Häkchen ist der genaueste, aber auch der langsamste Modus. Es emuliert alle Zecken. Jede Zecke, die auf echten Zecken basiert, ist so realitätsnah wie möglich. Es verwendet wirkliche Zecken der Finanzinstrumente, die von einem Makler angesammelt werden. Emulation wird nicht durchgeführt. Tick-Daten haben eine größere Größe. Das Herunterladen kann während des ersten Tests sehr lange dauern. 1 Minute OHLC in diesem Modus sind nur 4 Preise (Open, High, Low und Close) jeder Minute bar emuliert. Offene Preise nur in diesem Modus OHLC Preise sind auch modelliert, aber nur der offene Preis wird für Test / Optimierung verwendet. Mathematische Berechnungen in diesem Modus der Tester nicht zum Herunterladen von Verlaufsdaten und Informationen über Symbole, sowie keine Zecken generiert. Nur Funktionen OnInit (), OnTester () und OnDeinit () werden aufgerufen. Somit kann ein Tester für verschiedene mathematische Berechnungen verwendet werden, bei denen die Auswahl von Parametern erforderlich ist. Weitere Informationen zur Zeckengenerierung finden Sie im entsprechenden Abschnitt. Anfangszahlung und Leverage Geben Sie den Betrag der ursprünglichen Anzahlung an, die für die Prüfung und Optimierung verwendet wird. Die Währung hängt von der Einzahlungswährung des derzeit verbundenen Kontos ab. Als nächstes wählen Sie die Hebelwirkung für Test und Optimierung. Optimierung Optimierungsmodus auswählen: Langsamer Algorithmus, der alle möglichen Kombinationen ausgewählter Eingangsparameter testet. Schneller genetischer Algorithmus sucht die besten Werte von Eingangsparametern auf der Grundlage des genetischen Algorithmus. Alle Symbole, die in Market Watch getestet wurden, können dieselben Eingangsparameter mit verschiedenen Handelsinstrumenten testen. Für weitere Informationen über die verfügbaren Typen lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt. Beachten Sie, dass die Symbolspezifikation nicht bedeutet, dass der Tester nur diese Verlaufsdaten verwendet. Der Tester lädt automatisch Informationen über alle im Expert Advisor verwendeten Symbole herunter. Vor dem Testen / Optimieren werden alle verfügbaren Preisdaten des Symbols im Hauptdiagramm automatisch vom Server heruntergeladen. Es kann sehr lange dauern, wenn die Internetverbindung langsam ist. Das Herunterladen aller Daten wird einmal durchgeführt, nur die fehlenden Informationen werden beim nächsten Start heruntergeladen. Für die Prüfung / Optimierung stehen nur die Symbole zur Verfügung, die derzeit in der Market Watch selektiert sind. Die Preisdaten aller notwendigen Symbole werden beim Testen und Optimieren automatisch vom Server heruntergeladen. Die Prüfung beginnt und endet um 00.00.00.00.00. Der angegebenen Daten. Somit ist das Startdatum der Prüfung / Optimierung in der Testphase enthalten, während das Enddatum nicht enthalten ist. Die Prüfung endet mit dem letzten Häkchen des vorherigen Datums. Sie können auch nicht das Enddatum angeben, das größer als das aktuelle Datum ist. In einem solchen Fall wird die Prüfung ohnehin bis zum aktuellen Datum durchgeführt (nicht enthalten). Die schnelle Optimierung basierend auf dem genetischen Algorithmus wird durch die Auswahl von Optimierungskriterien im Feld rechts ermöglicht. Dieses Feld setzt den Parameter, auf dem die erfolgreichsten Expert Advisor-Läufe ausgewählt werden. Je größer der Wert eines ausgewählten Parameters ist, desto besser ist das Ergebnis. Nachdem Sie alle Parameter gesetzt haben, klicken Sie aufStartquot. Dies startet den Prozess der Prüfung und Optimierung. Die Einstellungen des Strategie-Testers werden gespeichert, wenn Test / Optimierung gestartet wird. Im Falle eines regelmäßigen Optimierungsstopps (beim Betätigen der Stop-Taste) werden alle vorher berechneten Läufe gespeichert. Wenn der Optimierungsprozeß fortgesetzt wird, wird er von dem zuletzt berechneten Lauf fortgesetzt. Auswahl der Eingabeparameter Durch Eingabeparameter können Sie das Verhalten des Expertenberaters steuern, an unterschiedliche Marktgegebenheiten und ein bestimmtes Finanzinstrument anpassen. Beispielsweise können Sie die Leistung des Expertenberaters mit verschiedenen Stop-Loss - und Take-Profit-Werten, unterschiedlichen Perioden des gleitenden Durchschnitts für die Marktanalyse und Entscheidungsfindung usw. erkunden. Optimierung testet unterschiedliche Werte 82038203und Kombinationen von Eingabeparametern, um das Beste zu erhalten Ergebnis. Um die Optimierung eines Parameters zu aktivieren, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Als nächstes legen Sie den Anfang und das Ende des Wertebereichs sowie den Schritt zum Testen fest. Sie können einen oder mehrere Parameter auswählen. Die Gesamtzahl der möglichen Kombinationen wird unterhalb der Parameterliste angezeigt. Start der Optimierung Um die Optimierung zu starten, klicken Sie auf "StartStartquot" auf der Registerkarte "Registerkarte". Der Optimierungsfortschritt wird links angezeigt. Anzeigen der Optimierungsergebnisse Detaillierte Ergebnisse der einzelnen Optimierungsläufe werden auf der RegisterkarteOptimierungsquot angezeigt. Die Registerkarte enthält allgemeine Testergebnisse, einschließlich Gewinn und Anzahl der Trades sowie viele statistische Werte, um die Performance des Handelsroboters zu beurteilen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Testbericht. Der Optimierungsbericht kann mit einem beliebigen Parameter sortiert werden, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken. Verwenden Sie die Sortierung, um die profitabelste Kombination von Parametern zu finden, und führen Sie einen einzelnen Test für einen detaillierten Bericht aus. Für jeden Optimierungslauf werden die folgenden Werte angezeigt: Nummer des Testlaufs übergeben Ergebnis der resultierende Wert des Parameters, der das Optimierungskriterium für die Auswahl der besten Runs ist Ergebnis nach dem Lauf Totalertrag der Gesamtzahl der Trades ( Geschäfte, die zur Festsetzung eines Gewinns oder Verlusts führten), die für das laufende Profit-Faktor durchgeführt wurden, das Verhältnis des Gesamtgewinns zum Gesamtverlust in Prozent. Ein Wert von einem bedeutet, dass diese Parameter gleich sind Erwartete Auszahlung ein statistisch errechneter Wert, der die durchschnittliche Profitabilität / Verlust eines Handels widerspiegelt Drawdown die relative Herabsetzung des Eigenkapitals, der größte Verlust in Prozent vom maximalen Wert des Eigenkapitals. Die Entnahme von Vermögenswerten durch einen Expertenberater bei der Optimierung wird bei der Kalkulationsberechnung berücksichtigt. Erholungsfaktor Dieser Parameter zeigt die Risikostufe der Strategie an (die Mittel, die für die Gewinnung des erzielten Gewinns gefährdet sind). Es wird berechnet als das Verhältnis des Gewinns zu dem maximalen Drawdown Sharpe Ratio Dieser Parameter zeigt Strategie Effizienz und Zuverlässigkeit. Sie spiegelt das Verhältnis des arithmetischen Mittelgewinns für die Positionshaltezeit zu der Standardabweichung daraus wieder. Darüber hinaus enthält dieser Wert den risikofreien Zins, der die Zinsen auf einen bestimmten Bankeinlagenbetrag darstellt. Zusätzlich zu den gängigen statistischen Werten werden die Werte der für diesen Durchlauf eingestellten Eingabeparameter angezeigt. Mit Hilfe von Kontextmenübefehlen können Sie einige der obigen Spalten ein - oder ausblenden. Wenn die Optimierung das Vorwärts-Testen umfasst. Enthält diese Registerkarte auch die entsprechenden Werte des Optimierungsparameters (Optimierungskriterium) für die Back - und Forward-Tests. Über das Kontextmenü können Sie zwischen den Ergebnissen der Back - und Forward-Tests wechseln. Ein Doppelklick auf eines der Optimierungsergebnisse startet das Expert Advisor-Testen mit den Parametern dieses Laufes (vorausgesetzt, die Optimierung ist beendet). Während der genetischen Optimierung kann einer der Testläufe (ein Populationsmitglied) die gleichen Parameter (Gene) wie der vorherige Testlauf haben. In diesem Fall wird dieser Lauf nicht auf der Ergebnisliste angezeigt, da er das gleiche Testergebnis hat. Der Optimierungsgraph zeigt jedoch alle Testläufe an, um den Prozess der Suche nach dem besten Ergebnis zu visualisieren. Wenn eine Zeile eines Optimierungslaufs den roten Hintergrund hat, bedeutet dies, dass ein Fehler während der Expert Advisor-Operation aufgetreten ist. Eine entsprechende Meldung wird auch dem Testerprotokoll (quottested mit errorquot) hinzugefügt. Analyse von Optimierungsergebnissen in Drittanbietersoftware Zur Analyse von Ergebnissen in Fremdprogrammen, z. B. in Office Excel, kann der Optimierungsbericht als Datei über den Befehl "Export to XMLquot" des Kontextmenüs gespeichert werden. Die numerischen Werte aller Parameter und Merkmale, die während der Optimierung erhalten werden, werden als XML-Datei in platformdatafolder / tester / cache / gespeichert. Die Datei wird nach folgender Regel benannt: ExpertName. Symbol. Period. GenerationMode. xml, hier: ExpertName der Name des optimierten Experten-Advisors Symbol Finanzinstrument Zeitraum Zeitplan (M1, H1) Generierungsmodus Tick-Generierungsmodus (0 quotEvery tickquot, 1 quot1 Minute OHLCquot, 2 quotOpen Preise onlyquot). Während der genetischen Optimierung. Zwischenergebnisse werden nach der Berechnung jeder Generation (in einer Datei platformdatafolder / tester / cache /.gen) im Cache gespeichert. So kann der Optimierungsprozess jederzeit unterbrochen werden. Auch wenn der Prozess der genetischen Optimierung durch einen externen Faktor (zB ein Blackout) unterbrochen wird, wird die Optimierung automatisch von der letzten berechneten Generation fortgesetzt, sobald Sie sie neu starten. Der Cache für genetische Optimierung wird gespeichert, bis die Optimierungseinstellungen geändert werden oder der Optimierungsvorgang abgeschlossen ist. Im Falle eines regelmäßigen Optimierungsstopps (beim Betätigen der Stop-Taste) werden alle vorher berechneten Läufe gespeichert. Wenn der Optimierungsprozeß fortgesetzt wird, wird er von dem zuletzt berechneten Lauf fortgesetzt. Die Visualisierung von Optimierungsergebnissen Der Strategy Tester in der Handelsplattform bietet ein leistungsstarkes Visualisierungssystem für die Darstellung von Optimierungsergebnissen. OpenOptimization graphquot öffnen. Die Registerkarte enthält mehrere Arten von Diagrammen, zwischen denen Sie im Kontextmenü wechseln können. Nulllinie (Ebene) Alle Arten von Graphen, außer flach, haben eine Nulllinie (oder Scheibe, wenn es ein dreidimensionales Diagramm ist). Wenn der Ausgleichswert als Optimierungskriterium verwendet wird. Diese Zeile bedeutet in der Regel die erste Einzahlung, so dass visuell getrennt Verlust-und profitabel Pässe. In allen anderen Fällen wird diese Linie auf den Nullwert des Optimierungskriteriums gezogen. Diagramm der Ergebnisse und lineares Diagramm (1D) Ein Diagramm mit Optimierungsergebnissen wird standardmäßig geöffnet. Jeder Pass eines Expertenberaters mit bestimmten Eingabeparametern wird als Punkt auf dem Diagramm angezeigt. Die Nummer eines Durchgangs ist auf der horizontalen Achse dargestellt, der Wert des Parameters, der das Optimierungskriterium ist, wird auf der vertikalen Achse angezeigt. Das lineare Diagramm (1D) zeigt die Variation des als Optimierungskriterium gewählten Parameters (vertikale Achse) in Abhängigkeit von einem der für die horizontale Achse ausgewählten Optimierungsparameter. Um einen Parameter für die horizontale Achse auszuwählen, verwenden Sie den Befehl "Axisquot" im Kontextmenü. Flächendiagramm (2D) und dreidimensionales Diagramm (3D) Im zweidimensionalen Diagrammmodus werden auf beiden Achsen Varianten der ausgewählten Optimierungsparameter dargestellt. Eine Variation des Optimierungskriteriums wird mit dem Farbverlauf angezeigt. Je tiefer die Farbe, desto höher der Wert des Optimierungskriteriums. Im dreidimensionalen Visualisierungsmodus werden Änderungen der ausgewählten Optimierungsparameter auf den X - und Y-Achsen angezeigt. Eine Variation des Optimierungskriteriums wird auf der vertikalen Z-Achse und unter Verwendung eines Farbgradienten angezeigt. Um einen Parameter für die horizontalen und vertikalen Achsen auszuwählen, verwenden Sie im Kontextmenü die Befehle quotX Axisquot und quotY Axisquot. 3D-Diagrammverwaltung mit einer Maus Um ein Diagramm zu verschieben, greifen Sie mit der linken Maustaste in den zentralen Teil und bewegen den Cursor. Um ein Diagramm um seine vertikale Achse zu drehen, greifen Sie es außerhalb der Mitte und bewegen Sie den Cursor. Um ein Diagramm um seine horizontale Achse zu drehen, drehen Sie das Mausrad mit gedrückter Ctrlquot-Taste. Um ein Diagramm zu vergrößern oder zu verkleinern, drücken Sie "Strgquot" und bewegen Sie den Mauszeiger vertikal im mittleren Teil des Diagramms, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Um die Null-Ebene zu verschieben, drücken Sie ctrlquot und bewegen Sie den Mauszeiger vertikal außerhalb des zentralen Teils des Diagramms, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, doppelklicken Sie in den mittleren Teil. 3D-Diagrammverwaltung mit einer Tastatur Testen eines Handelsroboters auf einem nicht weiter optimierten Zeitraum Vorwärtsprüfung ist die wiederholte Ausführung der besten Optimierungsergebnisse auf einer anderen Zeitperiode. Mit dieser Funktion können Sie Parameter in bestimmten Bereichen historischer Daten vermeiden. Um das Forward-Testen zu starten, wählen Sie im Feld Forward auf der Registerkarte Einstellungen den Teil des Gesamtzeitraums für ihn aus: Es wird kein Forwardtest verwendet 1/2 Hälfte des angegebenen Zeitraums wird für den Forward-Test 1/3 ein Drittel verwendet Wird der vorgegebene Zeitraum für den Forward-Test verwendet 1/4 ein Viertel des angegebenen Zeitraums wird für den Forward-Test verwendet. Geben Sie den Forward-Test-Starttag manuell an. Der zweite (letzte) Teil der Gesamtzeit wird immer für die Forward-Tests verwendet. Das Vorlauf-Teststartdatum wird als vertikale Linie im Optimierungsgraphen angezeigt. Der ausgewählte Teil wird von der im Feld "DATEQUOT" angegebenen Periode getrennt. Der erste Teil ist der Zeitraum des Back-Tests, und der zweite ist der Zeitraum der Forward-Tests. Die vollständige Optimierung (langsam oder schnell) des Expert Advisor wird auf der Back-Testperiode durchgeführt. Danach werden 10 (in der Vollsuche) oder 25 (in dem genetischen Algorithmus) der besten Durchläufe ausgewählt und dann in der Vorwärtsperiode getestet. Es gibt eine untere Grenze für die Anzahl der Durchgänge des Vorwärts-Tests. Wenn die Anzahl der besten Läufe kleiner als 256 ist, werden die zusätzlichen besten Läufe für Vorwärts-Tests verwendet, bis ihre Zahl 256 erreicht. Wenn die Anzahl aller Läufe kleiner als 256 ist, nehmen alle von ihnen an Vorwärts-Tests teil. Die Ergebnisse von Back - und Forward-Tests können auf dem quotOptimization Resultsquot verglichen werden (im Kontextmenü selectForward testing resultsquot auswählen) und auf die RegisterkarteForward-Ergebnisquot. Je besser die Ergebnisse zusammenfallen, desto eher wird der Expert Advisor gute Ergebnisse im echten Handel zeigen. Die Visualisierung der Optimierungsergebnisse auf der Forward-Periode ist auf der Graphik-Registerkarte Quoristoptimierung verfügbar. Um diese Ergebnisse mit dem Backtest zu vergleichen, können Sie im Kontextmenü zwischen ihnen wechseln. Multithread-Tests unter Verwendung von Agenten Der multithreaded Strategy Tester verwendet alle verfügbaren Computerressourcen. Testen und Optimieren werden mit speziellen Rechenagenten durchgeführt, die als Dienste auf dem Rechner des Benutzers installiert werden. Agenten arbeiten unabhängig und berechnen Optimierungspässe parallel. Es stehen drei Arten von Agenten zur Verfügung: lokal, remote und Cloud (MQL5 Cloud Network). Lokale Agenten werden automatisch installiert, wenn Sie die Handelsplattform installieren. Ihre Zahl ist gleich der Anzahl der logischen Kerne des Computers. Öffnen Sie im Strategy Tester den Abschnitt quotAgentsquot und wählen Sie den Typ der Agenten aus, die Sie zur Optimierung verwenden möchten. Tipps und Features: Um die Laptop-Batterie zu schonen, können Sie lokale Agenten deaktivieren und nur die Remote - und Cloud-Anwendungen verwenden. Wenn die Prüfung / Optimierung nicht manuell beendet wird (weder durch Drücken der Stopp-Taste auf der Registerkarte Einstellungen noch durch Schließen der Handelsplattform), werden die Prozesse der verwendeten lokalen Agenten nicht aus dem Computerspeicher für 5 Minuten entladen. Diese Funktion ermöglicht es, Verzögerungen zu vermeiden, die mit der Vorbereitung des Preisverlaufs und dem Starten der Agentenprozesse verbunden sind, wenn derselbe Expert Advisor zu demselben Symbol, Zeitrahmen und Zeitintervall erneut getestet und optimiert wird. Nur lokale Agenten werden zusammen mit der Plattform installiert. Sie werden nur im Strategie-Tester der lokalen Plattform eingesetzt. Remote Agents, die auch mit dem globalen MQL5 Cloud Network verbunden werden können, können nur manuell installiert werden. So beschleunigen Sie Optimierung mit einem lokalen Agenten Agents Sie können einen Prozessor mit mehr Kerne zu kaufen, aber es ermöglicht nicht, die Anzahl der gleichzeitigen Aufgaben zu multiplizieren. Sie können eine eigene Farm von Verarbeitungsagenten in Ihrem lokalen Netzwerk erstellen. Erstellen eines Agenten Agents Agenten auf jedem Computer des lokalen Netzwerks installieren. Wenn die Plattform auf einem Computer installiert ist, öffnen Sie den Test-Agenten-Manager mit dem Menü "Toolsquot". Andernfalls laden Sie eine separate Anwendung für die Verwaltung von Agenten MetaTrader 5 Strategy Tester Agent und gehen Sie durch die einfache Installation. Auf der Registerkarte Dienste des Managers: Wählen Sie die Anzahl der zu installierenden Agenten aus. Sie werden basierend auf der Anzahl der logischen Kerne installiert. Geben Sie das Kennwort für die Verbindung zum Agenten ein. Wählen Sie einen Anschlussbereich für die Verbindung. Klicken Sie auf Hinzufügen. Nach der Installation stehen die Agenten zur Verwendung von anderen Computern im lokalen Netzwerk zur Verfügung. Remote Agents können nur in 64-Bit-Systemen verwendet werden. Zur Speicherung von Datenverkehr und Speicherplatz sowie aus Sicherheitsgründen werden keine Nachrichten von Expertenberatern (Print-Funktion) und Meldungen über den Handelsbetrieb dem Journal-DLL-Aufruf nicht hinzugefügt. Verbinden von Agenten Öffnen Sie den Strategie-Tester. Wählen Sie auf dem Tab quotAgentsquot quotLocal Network Farmquot aus, und klicken Sie im Kontextmenü auf AddAddquot. Der einfachste und schnellste Weg ist, automatisch das lokale Netzwerk nach einem Bereich von IP-Adressen und Ports zu scannen. Wählen Sie diese aus und geben Sie das Kennwort für die Agentverbindung ein, das bei der Installation angegeben wurde. Klicken Sie aufFinishquot und alle gefundenen Agenten werden zum Testen verfügbar. Weitere Optionen zum Hinzufügen von Agenten: Hinzufügen von Agenten (nach IP-Adresse oder Domänenname) Geben Sie die IP-Adresse oder den Domänennamen eines Servers an, in dem Agenten installiert sind, sowie den Bereich der Ports und das Kennwort für die Verbindung zu den Agenten. Import aus Datei. mt5 Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf "Nextquot" und geben Sie die. mt5-Datei an, von der Sie Agenten importieren möchten. Agenten, die auf dem Computer mit MetaTester 5 Agents Manager installiert sind, können als Remote auf demselben Computer angeschlossen werden. Wenn die Prozessorkerne während der Berechnungen eine zusätzliche Rechenleistung haben, können sie eine höhere Last einnehmen, um die gesamte Rechenkapazität zu nutzen. Ändern der Agenteneinstellungen Um die Einstellungen zu ändern, klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl Editquot. The following fields are available in the settings window: Name the name of the agent Address IP address and port for connecting to an agent, separated by a colon Password password for connection Enable this option allows to enable or disable the use of the agent during testing and optimization. In settings of local agents only the option of enabling/disabling them is available. Import and Export of Settings of Remote Agents To make setting up of remote agents easier, the platform provides a feature for importing and exporting their settings. The files of settings have the. mt5 extension. The import and export commands are located in the context menu of the quotAgentsquot tab. Files of settings have the following format: NameAddress:portPasswordDescriptionEnable. Name the name of the agent Address:port IP address and port for connecting to an agent, separated by a colon Password password for connection Description description of the hardware the agent is running on Enable agent operation mode: 1 the agent is enabled, 0 the agent is disabled. Settings of different agents are separated from each other with line breaks. How to Speed Up Optimization Using the MQL5 Cloud Network The MQL5 Cloud Network allows you to quickly optimize your Expert Advisors using the power of thousands of computers. The network combines remote agents and distributes optimization tasks among them. The Strategy Tester connects to the cloud network through multiple access points, which are distributed on a territorial basis (e. g. MQL5 Cloud Europe). Features of the MQL5 Cloud Network The entire power of the MQL5 Cloud Network is used only for Complete slow optimization . During genetic optimization. only agents of one access point are used. It is connected with the specific features of the genetic algorithm. The genetic optimization mode is automatically enabled when the total number of optimization steps exceeds 100 million. MQL5 Cloud Network can be used in 64 bit systems only. In addition to using the MQL5 Cloud Network, you can provide your CPU computing power in the network. To install the remote agents and include them into the network, use a special utility MetaTester . Read more about the MQL5 Cloud Network on the official site . Payments for the Use of the MQL5 Cloud Network Using agents of the MQL5 Cloud Network is paid. The formula for calculating the cost is described in a separate section. The current MQL5munity account balance is displayed above the list of cloud agents. To use MQL5 Cloud Network a user needs to have at least 1 US dollar on the MQL5munity account. Tasks are passed in packages to several access points simultaneously, and the user must be able to pay for completion of that tasks. The Network is not able to calculate the exact cost as the time and resources required for calculations cannot be estimated precisely before the start of calculations. Enabling MQL5 Cloud Network To use the network agents, enable them using command quot Enablequot in the context menu. Since the MQL5 Cloud Network is a paid service, a user must have an account at the MQL5munity website, through which all the accounting operations are performed. Account details are specified on the MQL5munity tab of the platform settings. If you do not specify the details of your MQL5munity account before enabling the MQL5 Cloud Network agents, you will be offered to do this. If you have not registered on the website, use the new account creation link. Starting Calculations Using the MQL5 Cloud Network Like with a conventional optimization, you need to set all the testing options and Expert Advisor input parameters. On the Agents tab, you can monitor how the Strategy Tester distributes tasks to available agents. The number of available and currently used agents is displayed for each access point. Traders may need to run hundreds of thousands of optimization passes in a reasonable time. With the multi-threaded Strategy Tester and the MQL5 Cloud Network, in one hour you can complete the calculations that would require a few days without the network. The computing power of thousands of cores is available straight on the trading platform.